For Trader №47 журнал форекс трейдеров

А может Гарри Марковиц поможет?

Рубрика: Ликбез. Российский фондовый рынок
Для некоторых профессиональных участников рынка ценных бумаг существуют ограничения по структуре активов установленные регулятором (например, для инвестиционных фондов - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 мая 2008 г. N 08-19/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»). А в условиях сложившейся ситуации на рынке ценных бумаг, бывает непросто провести отбор активов для последующего включения их в портфель. Методика формирования оптимальной структуры портфеля ценных бумаг, основанная на теории Г. Марковца, может быть рассмотрена, как вариант отбора активов в состав портфеля. Предлагаю вам сформировать портфель по указанной выше методике, рассчитать теоретические его показатели и сравнить их с фактическими результатами...

Shanghai Stock Exchange (SSE) - биржа, которой гордятся китайцы

Рубрика: Биржи и факты
Shanghai Stock Exchange (SSE) - пятая крупнейшая в мире биржа по капитализации компаний, разместивших на ней свои ценные бумаги, является некоммерческой организацией. Такое возможно только в Китае, где государство строго следит за тем, что происходит в экономике. Однако нестандартная юридическая форма организации не мешает Шанхайской фондовой бирже оставаться одной из самых привлекательных торговых площадок для инвесторов всего мира...

Не все гениально – просто или не все простое - гениально

Рубрика: Торговая стратегия недели
В этом номере мы рассматриваем торговую стратегию, предложенную участником социальной сети трейдеров Дмитрием. Необычность данного подхода состоит в том, что для анализа мы используем несколько различных таймфреймов и свечной анализ. Более всего в данной тактике нам понравилась идея – простая, изысканная, лежащая на поверхности, но, по словам автора, приносившая ему доход в течение некоторого времени. Давайте посмотрим, на самом ли деле Дмитрий нашел Грааль. Итак, для работы, как мы уже говорили, нам понадобятся различные ТФ, японские свечи и внимание...

Индикатор ZigZag без перерисовки

Рубрика: В поиске успешной стратегии. Экземпляр 12
Как часто бывает в жизни, что забракованная нами давно идея через некоторое время вновь попадается на глаза, и мы с удивлением замечаем в ней абсолютно новую перспективу? Относительно себя скажу, что такое происходит с завидной периодичностью. Видимо, любая мысль должна пережить некоторый инкубационный период, чтобы только потом перейти в более продуктивную фазу и дать нужное решение. Именно такой путь прошло решение, речь о котором пойдет ниже.
     Два отлично известных всем индикатора – ZigZag, который точно показывает начало и окончание каждого тренда или даже «трендика», и Fractals, который дает уровни для входа и выхода из позиций. Но проблема ZigZag’a заключается в постоянном перерисовывании последнего экстремума при его пробитии, а также в некоторой искусственности рисуемых вершин и впадин, так как их частота напрямую зависит от входных параметров индикатора. В случае же с фракталами перерисовки никакой нет, но вот пробитие последнего фрактала очень часто бывает ложным.

Нейронные сети: на службе у трейдера (продолжение)

Рубрика: Нейроанализ рынка. Урок 2.
На прошлом уроке было рассказано о многослойных нейронных сетях, их простейшем применении в анализе рыночных ситуаций на примере динамической Moving Average, были рассмотрены принципы и методы обучения многослойных систем. Стоит отметить, что такого рода нейросетевые структуры относят к «обучающимся при помощи учителя». Это говорит о том, что сохранение необходимой точности работы нейронной сети требует регулярного проведения процедуры переобучения на исторической выборке данных с заданными условиями.
      Зачастую бывает очень полезно свернуть информацию об объекте многомерного пространства в точку на плоскости, т.е. отобразить данные, которые сходу вообще проанализировать невозможно. Решение таких задач сложно осуществить при помощи многослойных нейронных сетей, но под силу самоорганизующимся картам Кохонена, обучение которых происходит без обучающей выборки.
      Самоорганизующиеся карты, или просто SOM (Self Organizing Maps), разработанные Т. Кохоненом [Kohonen, 1982], представляют собой инструмент, способный объединять данные в кластеры, и проецировать их на плоскость...