Журнал Forex Magazine №277

Читайте в номере от 22 июня 2009 года

Бог любит Троицу
На прошедшей неделе был зафиксирован "третий подход" к взятию вершин. Однако с каждой новой попыткой "вес" становится все меньше. Возможно, это была уже третья вершина, а по всем законам, рынок близок к развороту. Не очень типичное время, возможно с наступлением лета и летних отпусков, рынок все же прекратит попытки прорыва наверх и уйдет в спокойное боковое плавание до конца августа.

Обзор нефтяного рынка
Фьючерсы на нефть немного укрепились в четверг, продолжая получать поддержку со стороны спроса в Китае, который повысился в мае в течение второго месяца подряд. Июльские контракты на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, выросли на 34 цента, или 0.5%, к $71.06 за баррель. Июльские стандартные контракты истекают 22 июня. Более ликвидные контракты с поставкой в августе поднялись вчера на 21 цент к $71.91 за баррель. Дополнительную поддержку нефть получила со стороны укрепления фондовых индексов, подающих положительные сигналы нефтяному рынку.

Интервью с трейдером: Питер Режничек
Питер Режничек является основателем и главным трейдером компании по управлению активами "RBC Asset Management", а также консультационной фирмы "ShadowTrader.net", обеспечивающей ежедневные рекомендации и анализ фондовых и валютных рынков. Питер также обучает более 15.000 подписчиков "ShadowTrader.net" каждый уикэнд через свои бесплатные презентации. Также он является редактором ключевых публикаций бюллетеня "ShadowTraderPro". Кроме того, он ведет популярное ток-шоу на радио Филадельфии и публикует свои аналитические статьи на нескольких популярных финансовых сайтах.

Финансовый рынок - математическая модель и система трейдинга
В области экономической теории эти ключевые положения досконально исследованы и разработаны различные системы для трейдера. Но, к сожалению, достигнутые результаты в этой области свидетельствуют о недостаточном применении таких естественнонаучных дисциплин, как теория случайных процессов (ТСП) и теория автоматического управления (ТАУ), а именно эти теории позволяют математически строго создать оптимальную систему управления сделками. Сегодня создается представление, что рыночная деятельность подчиняется не физическим, а социологическим законам и поведение рыночных цен определяется природой человека.

Секреты автоматизации
Сегодня предлагаются сотни торговых роботов, многие из которых обещают получение очень большой прибыли на последовательном основании. На самом деле, может быть достаточно трудно "отделить зерна от плевел" и найти действительно эффективный советник, который обеспечит вам стабильную положительную доходность. В данной статье мы рассмотрим некоторые статистические подходы для поиска наилучшего советника, применяемого на торговом терминале Metatrader. Как вы знаете, при принятии любого решения важно иметь возможность ранжировать имеющиеся варианты, основываясь на различных критериях. Для поиска подходящего торгового робота существует огромное количество показателей и критериев оценки, которые мы можем анализировать. Я хочу в первую очередь осветить некоторые статистические показателя, которые, на мой взгляд, являются очень важными при выборе торгового советника.

Процесс самопознания, глава 14
Мы теперь знаем, что с нами произойдет, если предоставить Бухгалтера самому себе. Любая ситуация, которая вовлекает изменение, угрожает его комфорту. Стремясь закончить все изменения, он будет вести нас к банкротству - изменению, которое разом закончит все изменения. И, все же, именно его желание оставить все на своих местах выстраивает нашу память. Он сопротивляется всем попыткам двигаться, и мы находим, что имеем место, чтобы стоять на месте. Он строит музей - мы изучаем, кто мы. Он является суммой нашей истории, которая говорит нам, что вся наша цивилизация была бы потеряна без учета его чисел. Бухгалтер - это наша основа. Он, как будто, наша опора, в противовес Аналитику, который является нашим "озарением", всегда ищущим новую форму.

Рыночные ловушки
Одними из рыночных явлений, которых многие трейдеры пытаются избежать, и по вполне оправданным причинам - это медвежьи и бычьи ловушки. Их лучше всего можно описать как краткосрочные прорывы поддержки/сопротивление перед возвратом рынка к своему существующему диапазону. Идея заключается в том, чтобы использовать в своих интересах бычьи и медвежьи ловушки после их идентификации, фактически извлекая выгоду из потенциально очень мощных сигналов покупки и продажи. Это связано с тем, что временные прорывы, которые представляют такие ловушки, обычно являются вследствие срабатывания стоп-ордеров, приводя к быстрому движению. В результате этого, из рынка выбиваются те, кто был фактически прав в своем взгляде относительно истинных намерений рынка.

Рыночный минимализм
Большинство известных графических фигур, используемых техническими аналитиками, требуют формирования множества ценовых баров прежде, чем модель может быть идентифицирована. Однако, иногда, всего один или два бара могут обеспечить ключ к пониманию будущего ценового действия. Возможно, самой известной или наиболее часто-упоминаемой из этих моделей в один бар является "ключевой разворот". "Ключевой разворот вниз" - это ценовой бар, который имеет максимум выше максимума предыдущего бара и затем полностью разворачивается, чтобы закрыться ниже закрытия предыдущего бара. "Ключевой разворот вверх" представляет собой зеркальное отражение "ключевого разворота вниз" - бар с более низким минимумом, который разворачивается и закрывается выше закрытия предыдущего дня.

- Формат: PDF
- Размер файла: 2.73 Mb.