For Trader №54 журнал форекс трейдеров

Евро vs Доллар

В этот раз мы с вами рассматриваем, пожалуй, самую интересную валютную пару. EURUSD всегда была наиболее востребованным и ликвидным инструментом на валютном рынке. Во многом это конечно заслуга валют, которые входят в нее: доллар – практически национальная мировая валюта, которая всегда будет обращать на себя внимание, пока будет иметь статус резервной, евро – валюта, которая активно пытается сменить зеленый на его посту, что бы не говорили там в ЕЦБ.

По горам по холмам

Кроме того, у нас существуют такие гиганты, как, к примеру, ВЭБ, который в прошлом неплохо закупался бумагами, которые он, по некоторой информации начал потихоньку продавать. В случае паники, не думаю, что он сможет достать новые резервы на поддержание рынка. И «сплавить» уже существующий портфель будет чрезвычайно сложно. Исходя из этого, можно предположить, что нас ожидает рост процентных ставок, вывод денег с рынка, сложность получения реструктуризации кредита и новая волна дефолтов. Поэтому фактор начала цепной реакции очень велик в случае затяжной коррекции на рынке.

Вопрос остается: что должно произойти, чтобы обстановка стабилизировалась и все пошло в лучшую сторону? По сути, нужно избавить компании от долговой нагрузки, восстановить покупательную способность граждан, а для всего этого нужен смелый решительный инвестор, способный дать денег, много и надолго. А деньги есть, они никуда не испарились, дома, в Америке, как стояли, так и стоят, гиперинфляции не было. Поэтому, по сути, все не так ужасно, стоит только дождаться инвесторов.

Америка: иллюзия или реальность

Увеличение мер стимулирования в ноябре и даже декабре приведет к росту бюджетного дефицита, который и так находится на опасно высоком уровне. Возможно, через год необходимость в увеличении объема финансового стимула будет более значительной, так как к тому времени темпы увеличения запасов снизятся, а программа стимулирования в размере $787 млрд. будет практически завершена. Но даже тогда введение дополнительных мер стимулирования следует рассматривать только при наличии плана по снижению бюджетного дефицита. А пока монетарные власти могут принять на себя ответственность по обеспечению и защите экономического роста. Рыночные ожидания сводятся к тому, что к маю Федеральный резерв начнет повышать процентные ставки. Также ходят слухи, что Комитет по монетарной политике может смягчить свое обязательство по поддержанию процентных ставок практически на нулевом уровне в течение «продолжительного периода времени». Принимая во внимание снижение уровня инфляции, вместо этого Фед. резерв мог бы сохранить обязательство в силе в течение всего следующего года, обеспечив тем самым подушку безопасности для экономики и ослабив давление на сильно потрепанный федеральный бюджет.

Простые ценовые паттерны

Паттерн - английское слово, значение которого передается по-русски словами «шаблон», «система», «структура», «принцип», «модель».  Из-за применения его в различных западных дисциплинах и технологиях в русскоязычную среду оно проникло как специфический термин сразу в нескольких сферах деятельности. Таким образом, можно сказать, что Рrice Аction - это торговля по шаблонам.
     Условно шаблоны можно разделить на сложные и простые:

•           Простые - шаблоны состоящие из 1-3 баров.
•           Сложные - шаблоны, состоящие из 4 и более баров.

Итак, начинаем. Первый и самый известный паттерн в системе Рrice Аction – Пин-бар, его еще называют Пиноккио, Хвост. Собственно Пин-бар и есть сокращение от Пиноккио. В классическом свечном анализе этот паттерн известен как «Падающая звезда».

Волновая теория Эллиотта: берем самое простое.

Волна «1» - импульсная, является началом нового тренда на том таймфрэйме, на котором вы ее фиксируете (именно «фиксируете» в режиме реального времени, а не находите на истории). Бычья волна «1», как правило, перебивает последний максимум нисходящего тренда, таким образом нарушая последовательность нисходящих максимумов и минимумов (это самое простое определение тренда).

Волна «2» - коррекционная, является откатом к волне «1». Это, пожалуй, ее главный критерий. Если он не выдерживается, то предыдущая волна «1» была всего лишь коррекционной, но большего порядка, а текущая является новым импульсом. Поэтому, чтобы быть «2-й», она не должна заходить за основание волны «1».

William's Percent Range

Возвращаясь к вопросу о «любопытной способности предвосхищать ценовые развороты»... Теперь ясно, что цена, сделав новый минимум и закрывшись (именно закрывшись!!!) выше его, даст индикатору повод развернуться, так как предыдущее расстояние цены закрытия к предыдущему действительному «-100» будет меньше, чем расстояние от текущей цены закрытия до текущего действительного (обновленного) минимума «-100». Смотрим на рисунок 4 и больше не удивляемся поразительным свойствам Williams’ Percent Range.

Торговая стратегия на основе дивергенции

В этом выпуске мы рассмотрим стратегию работы по дивергенции на основе индикатора CCI предложенной к исследованию участником форума Юрий2. Для тестирования воспользуемся уже готовым советником и индикатором, размещенным участником liveexpert на нашем форуме. Нашей задачей становится его небольшая модернизация относительно новых правил.
Скажу сразу, что мы не получим идеальную систему, так как много сигналов, сгенерированных экспертом, разумно было бы пропустить как малозначимые или вовсе рассмотреть их иначе, проведя поиск с другого возвышения или дна. Для обсуждения советника в этот раз приглашаю вас в чат для трейдеров, где мы с вами сможем решить любые вопросы относительно доработки или исправления эксперта, а также просто пообщаться в режиме он-лайн.

От теории к практике

В прошлом, 53-ем номере журнала, мы с вами подвели итоги рубрики «В поисках успешной стратегии». Итоги были признаны успешными, и это наводит на мысль, что пора бы уже перейти от теории к практике, то есть к торговле он-лайн, а не в тестере.


Как и полагается на начальном этапе счет будет виртуальный, а не реальный, так сказать, для разведки. Торговля будет вестись исключительно автоматизировано, то есть абсолютно все торговые операции (открытие, закрытие и модификация позиций) будут выполняться советниками. Роль человека здесь заключается только в обеспечении исправного функционирования техники. Принятие решений об отключении имеющихся роботов-экспертов и подключении других будет производиться лишь один раз в месяц по итогам прошедшего периода.

Перед началом торговли крайне необходимым является определение размера стартового капитала, с которым будет комфортно работать и свести риски его потери к абсолютному минимуму. Но определить размер капитала можно исходя только лишь из совокупного риска применяемого набора стратегий. Поэтому сначала определимся именно с советниками.

Ордера BuyStopLimit и SellStopLimit

С выходом первых билдов терминала Мeta Trader 5 к стандартному списку торговых приказов прибавилось еще два типа приказов – BuyStopLimit и SellStopLimit. BuyStopLimit – это приказ установить ордер Buy Limit при достижении ценой значения, которое находится выше текущей цены Ask. SellStopLimit – это приказ установить ордер Sell Limit при достижении ценой значения, которое ниже текущей цены Bid. Все это будет работать в МТ5, но на данный момент ни один брокер или дилинговый центр не использует МТ5 для реальной торговли, так как терминал все еще проходит испытания. А ведь так хочется попробовать прелести таких торговых приказов уже сейчас, на МТ4. К счастью, все это можно реализовать и в МТ4. Просто для этого понадобится отдельная программка (скрипт), а не встроенный в терминал механизм.