Вход или Выход - что важнее в торговых системах

Конечный результат любой торговли зависит от выхода из позиции. Если вход в рынок был хорош, а выход плох, то сделка, скорее всего, принесет убыток. В тоже время, даже при не очень удачном входе, но хорошо поставленном стопе можно получить прибыль. Именно выходы, а отнюдь не входы, определяют результативность Вашей торговли. Этот вывод легко доказать. Возьмите любую стратегию входов и попробуйте поэкспериментировать с выходами.

Конечный результат любой торговли зависит от выхода из позиции. Если вход в рынок был хорош, а выход плох, то сделка, скорее всего, принесет убыток. В тоже время, даже при не очень удачном входе, но хорошо поставленном стопе можно получить прибыль. Именно выходы, а отнюдь не входы, определяют результативность Вашей торговли. Этот вывод легко доказать. Возьмите любую стратегию входов и попробуйте поэкспериментировать с выходами.

Вы быстро увидите, что результаты могут значительно отличаться даже при очень небольших изменениях параметров выхода из сделки. На самом деле, часто даже тяжело сказать, хорош ли вход - из-за того, что результаты очень сильно зависят от выходов. Из-за плохих выходов хороший вход может показаться неудачным, и наоборот, хороший выход может представить нам неудачный вход как хороший.

При тестировании действенности методики входа хорошо сначала выходить из трейда просто через определенное количество баров. Если делать что-то более сложное, то очень скоро Вы обнаружите, что на самом деле тестируете свои выходы, а не входы. Если будете менять условия выходов при попытке отработать стратегию входа, то результаты могут отличаться настолько сильно, что будет практически невозможно сделать никаких достоверных заключений и выводов о действенности стратегии входа. В сочетании с правильным выходом почти любая стратегия входа будет выглядеть хорошо. А в сочетании с плохим выходом, та же самая стратегия входа будет выглядеть не очень.

Целью входа является инициация сделки (вход в рынок) в правильном направлении. Для тестирования эффективности входа можно просто измерять в каком проценте случаев сделки совершались в правильном направлении. Например, вход "A", имеющий 60% прибыльных сделок после 5 дней лучше, чем вход "B", имеющий только 45% прибыльных сделок после 5 дней.

Не нужно делать поспешных выводов о риске или прибыльности при выборе лучшего входа. Что, если вход "A" приносит убытки, а вход "B" - прибыль? Остается ли вход "A" лучше? Ответ - "Да", поскольку целью входа является не получение прибыли, а открытие сделки в правильном направлении. После входа в рынок все остальное зависит от выхода. Входу "B" просто повезло сделать больше денег из-за конкретного срока выхода, который Вы выбрали.

Легко можно изменить Ваш выход, и обнаруть, что вход "A" будет давать большую прибыль, чем "B", поскольку он открывает сделки в правильном направлении чаще. Для максимизации прибыли необходимо сочетание правильного входа с правильным выходом.