Торговые стратегии - общие соображения

Вообще говоря, на белом свете есть очень много вполне работоспособных стратегий. Трейдеру есть из чего выбирать. Но почему-то очень часто, вполне, казалось бы, работоспособная стратегия приводит к потере депозита. В чем тут причина?

Скорее всего в том, что трейдер плохо усвоил правила торговли по выбранной стратегии, или считает, что ситуация вот именно сейчас требует каких-то других действий, а не тех, что записаны в этих правилах. Особенно сильно это явление проявляется после парочки убыточных торгов. Очень часто на трейдера движение цены действует завораживающе, я бы даже сказал, гипнотически. Если на глазах трейдера вдруг начинает шустро расти свечка, а у него нет открытых позиций, сам черт подталкивает руку к мышке, а мышку к кнопке… И в этот момент забываются слова автора стратегии о том, когда и как следует входить в рынок, что является сигналом, что подтверждением… И повторяется это раз за разом! Вот тогда-то и переходит трейдер из категории профитных трейдеров, в категорию убыточных. Именно с этого момента и начинается смерть трейдера и рождение банкрота.

Понимая свою назойливость в этом вопросе, я все-таки повторю: только безусловное соблюдение правил может привести трейдера к долгосрочной успешной работе на Форексе. Независимо от того, какую стратегию он избрал.

Теперь о стратегиях, которые я опишу в этой главе: они построены на механических действиях трейдера за монитором. Я использую принцип: пусть рынок делает что хочет, только пусть при этом не забудет и про меня. Если рынок не делает то, что я от него жду, то и я останусь вне рынка. Когда же он созреет для движения, то захватит и меня с собой. Такой подход представляется мне наиболее рациональным с точки зрения получения стабильных профитов и наиболее безопасным с точки зрения получения фатального лосса. Постараюсь объяснить, почему я так думаю: все мы время от времени читаем материалы разных-всяких аналитиков. Чаще всего в них мы знакомимся с общей картиной рынка, которая никогда не дает ответа на главный для трейдера-практика вопрос: КОГДА И КУДА ОТКРЫВАТЬСЯ? Мы наблюдали самые разные разрисовки самых разных стратегий, попытки самых разных предсказаний и прогнозов - увы, ни одна из них никогда не давала ответа на этот вопрос. Чаще всего лейтмотивом всех этих анализов в разной форме является: «возможны два варианта… Или сначала отскок, или сначала сходит к уровню… Или, если пробьет, или, если не пробьет…». А что это дает действующему трейдеру в практическом плане? Ну, вот прочитал (или сам нарисовал) я такой анализ или прогноз, открыл терминал, и что? Что делать-то? Продавать? Покупать? Или туда-или сюда? КОГДА И КУДА ОТКРЫВАТЬСЯ-ТО?

Еще одно: зададимся вопросом - при анализе рынка возможны ошибки? Ну, там, ошибочное определение точек, или ошибочная разрисовка, или еще что-то ошибочное? Возможны.

И последнее: точно, безошибочно выполненный прогноз, самый тщательный анализ, самая грамотная разрисовка… И что? Рынок обязан оправдать правильный анализ? Ничего подобного! Рынок будет делать то, что посчитает нужным!

Вот такие соображения… Соглашаться или нет - добровольное дело каждого трейдера.

Сначала я хотел бы представить канальную стратегию, так как этот метод может быть использован как один из способов входа в тренд, затем мою любимую стратегию торговли по тренду.

Но прежде я хочу сказать, что учитывая то, что эта книга адресована, главным образом, начинающим, а они, как правило - внутридневные трейдеры, то я и рекомендации по той, или иной стратегии даю "внутридневные". Но считаю своим долгом предупредить: в большинстве случаев среднесрочный и долгосрочный трейдинг является более прибыльным, менее рискованным, и, как это не покажется странным, менее стрессовым. Вот, посмотрите первый рисунок, иллюстрирующий это. Верхняя картинка - это 15-минутка на нисходящем тренде. Посмотрите, сколько фракталов, на которые, следуя правилам, мы должны сдвинуть стоп-лосс. Сколько раз наша торговля может быть остановлена преждевременно? Я пометил эти моменты красными стрелками. То-то и оно...

Теперь посмотрим нижний рисунок.

Здесь тот же временной отрезок, но на 4-часовом таймфрейме. Если безоговорочно следовать правилам, то мы все еще в торгах и прибыль растет. Но это уже НЕ ВНУТРИДНЕВНЫЙ трейдинг!

На обоих рисунках красным штрихом показана эволюция стоп-лоссов, а черным штрих-пунктиром - эволюция добавлений

Если Вы работаете внутридневно, то выхода два:

• следовать правилам неукоснительно, и ограничиваться той прибылью, которую позволит взять рынок;
• следовать правилам неукоснительно, но использовать для управления сессией больший таймфрейм, который, с одной стороны, позволит держать позицию столько, сколько посчитает нужным сам трейдер, а, с другой стороны, приведет к пониманию, что прибыли надо дать расти. Хоть день, хоть неделю.

Впрочем, по моему глубокому убеждению, трейдер не должен себя жестко причислять к категории внутридневных, или внутринедельных, или еще каких-то трейдеров. Пусть длительность торгов определяет рынок. Если Ваша позиция закрылась в день открытия, прекрасно: сегодня Вы - внутридневный трейдер. Если она простояла, принося прибыль три недели, еще лучше, Вы - внутримесячный. А для того, кто согласен с такой постановкой вопроса, я дам следующие рекомендации по управлению торговой сессией: при работе в тренде, избежать преждевременного закрытия позиции, и не пропустить при этом возможностей для агрессивного добавления, возможно при соблюдении следующего правила: управление торгами мы производим на меньших таймфреймах (скажем на М15), на которых ищем возможности для размещения ордеров добавления (соблюдая принцип безубыточности!).

А стоп-лоссы переносим только после полного завершения отката. Полным завершением считаем пересечение фрактала, на котором выставлен GTC на добавление, и запуск добавляемой позиции. В этом случае, стоп-лосс переносится выше (ниже) самого верхнего (нижнего) фрактала, который образовался на коррекции на этом же таймфрейме, но это не будет БЛИЖАЙШИЙ встречный фрактал на этом таймфрейме. Это может быть и второй, и пятый встречный фрактал.